비트코인, 9월까지 최대 10억원…시뮬레이션 계산해보니

비트코인이 가상자산 시장을 이끌고 있다 [사진: 셔터스톡]

[인포진 김예슬 기자] 비트코인 가격이 2025년 하반기 강세를 보일 수 있다는 전망이 나왔다.

10일(현지시간) 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 비트코인은 2주 만에 2번째로 200일 지수 이동 평균(200-D EMA) 아래로 떨어지면서 차트에서 고시간대(HTF) 약세를 나타냈다. 또한암호화폐 공포·탐욕 지수는 '극도의 공포' 계속해서 상태를 가리키고 있다.

마크 퀀트(Mark Quant) 암호화폐 연구가는 몬테카를로 시뮬레이션이라는 방법으로 비트코인을 분석해 향후 6개월간의 예측을 내놨다.

몬테카를로 모델은 무작위 샘플링을 사용해 가격 예측을 시뮬레이션하고 위험을 평가하는 계산 방법이다. 이는 변동성과 시장 경향과 같은 변수 요소를 기반으로 여러 가능한 시나리오를 생성할 수 있다.

이에 따르면 비트코인은 초기 가격 8만2655달러를 기준으로 오는 9월 말까지 최종 가격이 평균 25만8445달러(약 3억7600만원)가 될 것으로 추정된다. 또한 더 넓은 범위에서 가격은 5% 수익률인 5만1430달러(약 7400만원)와 95% 수익률인 71만3000달러(약 10억3900만원) 사이에서 변동할 것으로 예상됐다.

다만 몬테카를로 모델은 자산 가치가 일정한 매개변수 드리프트가 있는 무작위 경로를 따른다고 가정하는 기하학적 브라운 운동(GBM) 모델에 크게 의존한다는 점에 유의해야 한다. 이 분석에서 비트코인의 고유한 변동성은 미래의 변화를 적응하면서 장기적인 역사적 성과와 패턴을 포착하는 모델에 내재되어 있다는 설명이다.

마크 퀀트의 비트코인 몬테카를로 예측 [사진: 엑스(트위터)]

아울러 퀀트는 총 암호화폐 시가총액과 글로벌 유동성 지수 사이의 상관관계를 강조하며, 2025년 2분기에 총 시가총액이 4조달러를 넘어 새로운 최고치를 기록할 수 있을 것으로 내다봤다.

한편 현재 CME 갭은 8만3000달러에서 8만6000달러 사이로, 3000달러의 상당히 큰 격차를 보이고 있다. CME 비트코인 선물 갭은 금요일에 마감된 CME 비트코인 선물 거래와 일요일 저녁에 재개된 거래 사이의 가격 차이를 나타낸다.

과거 패턴으로 볼 때 비트코인은 더 높은 시간대 차트에서 이러한 갭을 채우거나 다시 돌아오는 경향이 있으며, 지난 4개월 동안 이전 7개의 갭이 채워졌다고 한다. 기술 분석가인 마크 쿨렌(Mark Cullen)도 주말 동안 형성된 CME 갭에 주목했다.

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